Browsing NTNU Open by Author "Lilleengen, Catharina Bratterud"
Now showing items 1-1 of 1
-
Estimating and forecasting volatility of stock market returns using GARCH models – with an application to value-at-risk and expected shortfall
Lilleengen, Catharina Bratterud (Master thesis, 2021)Denne studien analyserer bruken av forskjellige GARCH-modeller for modellering av betinget volatilitet i ulike sektorer av aksjemarkedet. Forbedring av volatilitetsmodellene gir bedre prediksjoner i prissettingen av ...